朱同學(xué)
2023-11-21 21:44這張sampling MVO的圖片展示,也是有過于集中問題,只是轉(zhuǎn)折的時(shí)候圓滑了一點(diǎn)。這能結(jié)局MVO的缺點(diǎn)么?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-22 09:53
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你好,是否有過于集中的風(fēng)險(xiǎn)主要看在某個(gè)收益率或風(fēng)險(xiǎn)水平上,各資產(chǎn)配置的占比。
從下圖可以看出,資產(chǎn)主要集中的四五大類中,這個(gè)就叫過于集中,而用resampled MVO得到的你提問截圖里的圖像已經(jīng)很好的改善了這一問題,而且再加上resampled MVO還額外有smooth的效果,所以轉(zhuǎn)折點(diǎn)處也沒那么尖銳了。
