趙同學(xué)
2023-11-22 07:52請問老師這句話怎么理解Negative convexity at low yields，為什么是負(fù)凸性
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-22 16:34
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同學(xué)你好，這里就考到了含權(quán)債券的特征了，對于callable bond來說，就是當(dāng)利率下降的時(shí)候，callable option上升，所以callable bond整體就會上升的沒那么快。
callable bond 就是bond-call option
這個(gè)我不確定frm講過沒有，在cfa有講到的
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