宇同學(xué)
2023-11-22 09:13serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors (HAC）Newey–West standard errors, and robust standard errors這三個(gè)是不是既修正了序列相關(guān)，又同時(shí)修正了異方差？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-22 18:19
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同學(xué)你好。是的，同學(xué)你提到的三種標(biāo)準(zhǔn)誤差（HAC, NW standard errors和 robust standard errors）通常都是用于同時(shí)修正序列相關(guān)和異方差問題的。
HAC標(biāo)準(zhǔn)誤是用于處理異方差和序列相關(guān)問題的一種方法，可以同時(shí)處理異方差和序列相關(guān)問題。這種方法假設(shè)異方差性是隨時(shí)間變化的，并且每個(gè)變量的異方差性可能不同。HAC標(biāo)準(zhǔn)誤在處理面板數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)特別有用。
NW standard errors也是用于處理異方差和序列相關(guān)問題的一種方法。與HAC標(biāo)準(zhǔn)誤差類似，NW standard errors也假設(shè)異方差性是隨時(shí)間變化的，并允許每個(gè)變量的異方差性可能不同。Newey-West標(biāo)準(zhǔn)誤差在處理面板數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)同樣有效。
Robust standard errors也是一種能夠處理異方差和序列相關(guān)問題的方法。它是一種相對(duì)簡(jiǎn)單的技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)的假設(shè)較少，因此對(duì)模型的偏離較少敏感。穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤差在處理各種類型的數(shù)據(jù)時(shí)都是有效的。
以上三種方法都是為了更準(zhǔn)確地估計(jì)回歸模型的參數(shù)，提高模型的預(yù)測(cè)能力。
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回復(fù)愛吃草莓的葡萄：所以不只是課件說的修正條件異方差，普通的異方差也可以用這三個(gè)修正對(duì)吧？
