金同學(xué)
2023-11-22 09:43這里為什么就是正態(tài)分布？怎么推出來P{Z<-1}
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-22 10:22
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同學(xué)你好。這里有個假設(shè)，價格服從對數(shù)正態(tài)分布，收益率服從正態(tài)分布。
P(Z＜-1)這是根據(jù)正態(tài)分布標(biāo)準化得到的，即Z=(X_bar - μ)/σ。對P(Rb＜4)兩邊都標(biāo)準化，即可得到P(Z＜-1)。
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