武同學(xué)
2023-11-22 10:51衡量基金經(jīng)理業(yè)績好壞用Sharpe和M2,還需要特雷諾瑪。這里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么計算的啊,咋算的調(diào)整后的收益啊
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-22 16:41
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同學(xué)你好,這里的答案不是這個題目的例子,不用管哈,直接計算原本的比率就行了
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追問
M2是怎么計算的啊
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追答
就帶入M方公式,北塔M乘以treynor ratio之差即可
