宇同學(xué)
2023-11-22 14:14在M3中異方差出現(xiàn)是因為隨著X變大，導(dǎo)致ε會隨著X的變化而變化，致使ε不是一個穩(wěn)定的常數(shù)。在忽略變量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也會導(dǎo)致異方差出現(xiàn)，同時模型也不能通過增加樣本數(shù)來提高準(zhǔn)確度，違反一致性，那么，在M3中，是不是只要出現(xiàn)了異方差的情況，在不修正模型的前提下，就都會出現(xiàn)違反一致性？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-23 10:19
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同學(xué)你好。在M3中，異方差的出現(xiàn)并不意味著模型一定會違反一致性。異方差是指隨著預(yù)測變量X的變化，誤差項ε的變化也會隨之改變，但這并不意味著模型一定會出現(xiàn)違反一致性的情況。
違反一致性是指隨著樣本量的增加，估計值并未收斂到真實值，這可能是因為模型存在一些問題，如遺漏重要的自變量等。如果存在異方差，且未對其進(jìn)行修正，可能會導(dǎo)致模型出現(xiàn)偏差，但并不一定會導(dǎo)致違反一致性。
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追問
另外一個問題，如果方程違反一致性，是不是一定會出現(xiàn)異方差？M3的課程里面沒有提到過這個問題
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追答
同學(xué)你好。沒有這樣的結(jié)論。模型出現(xiàn)異方差，不會對回歸系數(shù)的一致性（consistent）造成影響。
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