楊同學(xué)
2023-11-22 21:35我理解老師的解釋，但是我還是不是特別理解，roll yield的不是指的是平掉之前的forward再重新開啟position(extension)嗎？那為什么要用這樣的分析思路去分析呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-23 10:05
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同學(xué)，上午好。您描述的【平掉之前的forward再重新開啟position(extension)】是FX swap，遠(yuǎn)期合約的展期，然后他有個(gè)別稱，叫roll over，很容易和roll yield混淆。
而roll yield只是考慮期初forward和spot之間的差異。
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