朱同學(xué)
2023-11-22 23:15這副圖里面確實(shí)每個資產(chǎn)的性質(zhì)都與負(fù)債的性質(zhì)對應(yīng)了,但是卻并沒有把負(fù)債加到這個Portofolio里來。這是integrated么?
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1個回答
Essie助教
2023-11-23 09:30
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你好,這是integrated asset-liability portfolio的方法,這種方法其實(shí)就是將資產(chǎn)和負(fù)債的風(fēng)險因子進(jìn)行匹配,老師的這個例子中就是用資產(chǎn)來匹配未來的負(fù)債。
