那同學(xué)
2023-11-22 23:46老師好，1、算流動(dòng)性久期，是不需要乘以股票價(jià)格嗎？只需要用股數(shù)來(lái)算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數(shù)嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-23 15:56
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同學(xué)你好。
問(wèn)題1：是的，liquidity duration = 組合中所持有的某資產(chǎn)的股數(shù)/(該資產(chǎn)每日交易量*%），算出來(lái)的是需要多長(zhǎng)時(shí)間可以把該資產(chǎn)的倉(cāng)位全部清掉（但是不會(huì)帶來(lái)material market impact，這體現(xiàn)在設(shè)置的%上）。
問(wèn)題2：trading volume是該資產(chǎn)每日交易量，是用股數(shù)衡量的。
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