那同學
2023-11-22 23:46老師好，1、算流動性久期，是不需要乘以股票價格嗎？只需要用股數(shù)來算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數(shù)嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-23 15:56
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同學你好。
問題1：是的，liquidity duration = 組合中所持有的某資產的股數(shù)/(該資產每日交易量*%），算出來的是需要多長時間可以把該資產的倉位全部清掉（但是不會帶來material market impact，這體現(xiàn)在設置的%上）。
問題2：trading volume是該資產每日交易量，是用股數(shù)衡量的。
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