Sylvia
2023-11-23 11:13這個VaR=10,然后ES=15可以嘛?
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1個回答
黃石助教
2023-11-23 14:15
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同學你好??梢缘?,這里VaR可以等于7,可以等于10,也可以等于7與10的某種平均,這些方法實操中都有。這里example這么做主要是因為FRM原版書參考的教科書上是這么計算VaR的,所以同學記這一種做法就可以了。加油~
