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2023-11-23 15:151.這個圖里的T是指window的意思嗎?2.怎么看出來這個結(jié)論的呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-23 16:39
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同學(xué)你好,T表示的就是window,就是固定某一行,VAR confidencelevel不變,T從252到510到1000,reject的個數(shù)是上升的,reject個數(shù)就是臨界值的差額
