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2023-11-23 15:34這題跟第6題類似,公式也用一樣。為什么第6題spread的u用spread/平均價格,但是這里不能用spread/平均價格,而是要用題目給的mean呢? spread mean和spread/平均價格什么差別。計算LVAR中spread的u時到底用哪個?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-11-24 01:00
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同學你好,一個簡單的判斷方法是:你看到mean或者百分比形式就直接用他給的數(shù)值,你沒看到mean或者不是一個百分比的數(shù)就需要除以mid-market price來轉(zhuǎn)化成金額。記住這個公式里面均值是要用百分比形式的。
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