Sylvia
2023-11-23 17:161.4841%怎么得出來的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-24 10:26
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同學你好。這個是債券的VaR值。這里原版書上也是直接給到的值,沒有提供數(shù)據也沒有提到具體是如何計算的,但是不外乎我們之前學過的VaR的計算方法。例如我們假設normal VaR,那么這里就是|mu - z*Sigma|,或者也可以通過historical simulation獲得。在這里同學當作是已知信息即可哈~
