宇同學(xué)
2023-11-23 19:50這里有個疑問，不知道理解是否正確？M5中的AR自回歸模型，X是Y的滯后項這是模型的一個基本假設(shè)，所以在X1,X2····Xn之間會存在自變量與自變量之間的相關(guān)性（也就是自相關(guān)），但是在本節(jié)課中，又出現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來進行預(yù)測，但是需要剔除（修正）殘差項之間的序列相關(guān)？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-24 09:27
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同學(xué)你好。首先，序列相關(guān)性講的是殘差之間的相關(guān)性；其次自變量之間存在高度線性相關(guān)性，可能是多重共線性，根據(jù)多重共線性的經(jīng)驗判斷方法（|r|＞0.7）；最后，AR模型的自變量是因變量的滯后項，這是因為AR模型決定的，AR是自回歸的意思，也就是用過去的自己來解釋今天的自己。
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