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2023-11-23 20:20CTD和hypothecated bond的BPV的 差異在于CF，這個(gè)CF之前講的時(shí)候是基于quoted price的，quoted price 在 BPV = MV x MDur x 1bps 這個(gè)式子中是MV這部分吧，那么MDur在BPV這個(gè)式子中的影響不考慮嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-24 09:23
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同學(xué)，上午好。對(duì)的，quoted price就是此處的MV。然后，因?yàn)?CTD和hypothecated bond的MDur是相等的，所以會(huì)有公式 BPV CTD=BPV f ×CF CTD。MDur不影響。
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