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2023-11-23 23:35為什么這里C對S求偏導就是N(d1)呢?C的公式里面包含d1、d2,它們里面也都含有S,為什么不對這些S也一起求偏導?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-24 10:55
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同學你好。這里C對S求偏導是要考慮到d1和d2的,經(jīng)過推導后可以得到dC/dS = N(d1)。這部分推導不是考試要求掌握的內(nèi)容,從簡單的角度來記憶可以忽略d1和d2,通過C = S*N(d1) - ...直接記憶dC/dS = N(d1)。
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回復黃石:這樣說明白,反而踏實了……
