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2023-11-24 13:52MVO approach中weights是怎么得出來的來著,就是在就是在相切的有效前沿上看那個點的構(gòu)成嗎
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-11-27 09:16
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你好,MVO是通過各個資產(chǎn)大類的E(R)和標(biāo)準(zhǔn)差,以及資產(chǎn)大類間的相關(guān)系數(shù),考慮各種限制后構(gòu)建有效前沿,引入無風(fēng)險資產(chǎn)找到斜率最大的optimal CAL,然后引入投資者的無差異曲線,optimal CAL與無差異曲線相切的點幾位optimal portfolio,這個optimal portfolio的構(gòu)成就是MVO approach最終的輸出結(jié)果。
