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2023-11-25 11:581% × βp × MVp + N × 1% × Futures Price × Multiplier = 1% × βT × MVp --> 請(qǐng)問(wèn)這是使 Δ market value 相等嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-26 13:00
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對(duì)的，同學(xué)，你的理解是正確的。
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追問(wèn)
使用derivative 對(duì)沖的情況下，不是不會(huì)使 portfolio value 變化嗎 （只調(diào)整duration or beta）？ 為什么會(huì)有Δmarket value
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追答
同學(xué)，上午好?？梢越柚拚闷诘墓絹?lái)解釋，MD=-△p/p/△y，所以△p=-p*MD*△y，所以提問(wèn)中的這個(gè)公式相當(dāng)于是△組合+△衍生品=△目標(biāo)
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