楊同學(xué)
2023-11-25 21:38課后簡答 case An analyst：不是特別明白第一問的計(jì)算邏輯，ST模型是根據(jù)某個(gè)mkt和國際mkt的融合程度推算出risk premium。并且這道題說了swiss mkt和國際市場是完全融合的。那么如果需要計(jì)算的這3個(gè)行業(yè)是屬于swiss mkt的話，那么它們不也應(yīng)該也是和國際市場完全融合的嗎？如果這3個(gè)行業(yè)不算swiss mkt的話，那么這道題是默認(rèn)segment和global的sharp ratio一樣么？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-11-26 02:22
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同學(xué)你好，這三個(gè)行業(yè)屬于swiss market，那自然就是和全球市場融合的，所以這三個(gè)行業(yè)乘的都是全球市場的sharpe ratio，只不過三個(gè)行業(yè)有他各自的標(biāo)準(zhǔn)差以及和全球市場的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)并非衡量融合度，而是數(shù)據(jù)上的線性相關(guān)度，衡量與全球市場融合程度的指標(biāo)是φ
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