曹同學(xué)
2023-11-26 12:00老師,期貨合約價(jià)格中的隱含利率曲線如果在到期時(shí)點(diǎn)低于到期即期,那買期貨不是虧了嗎?
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Simon助教
2023-11-26 12:57
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同學(xué),上午好。在臨近到期時(shí),期貨的合約的價(jià)格會朝著即期價(jià)格逼近,最終二者相等。如果在到期日那一天,依然存在差價(jià),那么就會有套利空間,很快就會被市場填平。所以二者在到期時(shí)一定是相等的。
