宇同學(xué)
2023-11-26 15:57在數(shù)量M5當(dāng)中，違反自回歸假設(shè)條件里面的random walk和Auto correlation這里是怎么進(jìn)行修正的？課程里面好像沒有看到相應(yīng)方法的講解過程，是不是考試不考？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-27 10:33
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同學(xué)你好。出現(xiàn)隨機(jī)游走，違反協(xié)方差平穩(wěn)假設(shè)，可以使用一階差分進(jìn)行處理，在課程中有專門講。自回歸中出現(xiàn)序列相關(guān)性，違反序列相關(guān)性假設(shè)，可以添加季節(jié)性變量處理，這在課程中都有講過。
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