豆同學(xué)
2023-11-27 00:47官網(wǎng)題Equity-LM2-18題:答案寫的是overweights low volatility (31% versus 28%), which is a risk reduction approach ;underweights momentum (14% versus 17%), which is a return-oriented approach;為什么正確答案只能選A risk reduction;而說return oriented 是錯的呢?麻煩解答,謝謝老師!
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1個回答
開開助教
2023-11-27 13:13
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同學(xué)你好,答案說的是momentum是return oriented,不是說MultiFAK是return-oriented。在momentum這個因子上,M是underweight的,不符合return oriented的特點。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
