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2023-11-28 08:42這里MA模型的截距項(xiàng)為什么沒有了呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-28 17:07
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同學(xué)你好。可以理解為AR和MA的截距項(xiàng)最終都融合在當(dāng)前ARMA中的delta_t里了。ARMA類型的模型(AR, MA, ARMA模型)中,截距項(xiàng)存在的意義在于使得序列的均值不再為0(換言之,就是對(duì)序列進(jìn)行‘位移’)。一個(gè)模型中同時(shí)引入兩個(gè)截距項(xiàng)的話就冗余了,且會(huì)存在模型估計(jì)上的困難。而且本質(zhì)上,ARMA模型中有沒有截距項(xiàng)并不會(huì)產(chǎn)生任何影響。沒有截距項(xiàng)的情況相當(dāng)于默認(rèn)數(shù)據(jù)是‘去均值化’的(也就是均值 = 0),所以也常常在教材和文獻(xiàn)中看到不包含截距項(xiàng)的ARMA模型。
