曹同學
2023-11-28 10:44老師,G和benchmark spread有什么區(qū)別?
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1個回答
Simon助教
2023-11-28 14:13
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同學,上午好。
G spread=相同期限公司債YTM-相同期限國債YTM,
而benchmark spread=公司債YTM-臨近久期國債YTM。對于benchmark spread來說,如果市面上找不到和公司債期限一樣的國債作為benchmark,就挑期限最接近的國債YTM作為benchmark。
