tina
2023-11-28 17:37factor mimicking
a theoretical implementation of a pure factor portfolio, using long short strategies which is dollar neutral with a unit exposure to a chosen factor?老師什么叫dollar neutral with a unit exposure?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-11-29 13:48
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
dollar neutral是指多空頭寸的金額相等,所以凈的資金敞口為0。比如long是100萬,short也是100萬。
a unit exposure to a chosen factor,是指對特定因子是一單位的敞口,在其他因子上敞口為0
