朱同學(xué)
2023-11-28 22:11為什么說MVO對于inputs很敏感呢?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-11-29 09:19
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你好,這是MVO方法本身的一個缺點,MVO的輸出結(jié)果,也就是資產(chǎn)配置權(quán)重,它對輸入變量的微小變化非常敏感。也就是說期望回報、方差、協(xié)方差的微小變化,就能引起輸出結(jié)果資產(chǎn)配置權(quán)重的顯著變化。
