龐同學(xué)
2023-11-29 13:53為何156000是全價(jià)不需要加上AI0？為何FVC和AI T乘以的是2個(gè)月的時(shí)間？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-12-04 16:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
它這個(gè)題目的邏輯是
債券剛剛發(fā)行，156,000 就是全價(jià)，AI0=0
債券6個(gè)月支付一次coupon，那么期貨到期是8個(gè)月之后，那么AI(T)是第7個(gè)月和第八個(gè)月的累計(jì)/應(yīng)該發(fā)/但是沒(méi)有發(fā)的coupon，所以計(jì)算時(shí)需要乘以的是2個(gè)月
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