Carleen
2023-11-30 20:53老師：麻煩簡(jiǎn)解一下此題（官網(wǎng)題），為什么第二個(gè)是正確的？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-12-03 11:32
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你好，第二句話的意思是：MVO所得出的資產(chǎn)配置對(duì)于預(yù)期收益誤差的敏感度大于相關(guān)系數(shù)以及風(fēng)險(xiǎn)的誤差敏感度，這個(gè)說法是正確的。因?yàn)镸VO對(duì)于input的敏感度是較高的，尤其是對(duì)于預(yù)期收益，當(dāng)預(yù)期收益的衡量出現(xiàn)誤差時(shí)將會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)配置產(chǎn)生較大幅度的變化。MVO的input有預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差，以及資產(chǎn)大類間的相關(guān)系數(shù)，其中預(yù)期收益率對(duì)于資產(chǎn)配置的影響程度最大。
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