楊同學
2023-11-30 21:46百題case Preston Remington，第一問：可以講一下SFR嘛？在哪里講的？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-12-03 11:33
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你好，這個點確實沒在課程中講，但是我們把它補充在了百題中。
這個SFR的公式它長得和夏普比率非常像，只不過夏普比率是(E(R)-Rf)/σp，而這個公式是(E(R)-RL)/σp。夏普比率可以理解為每承擔一個標準差的波動（風險）能夠帶來多少超額收益，而RL是投資者所要求的最低報酬率（門檻），(E(R)-RL)/σp就可以理解為每承擔一個標準差（風險），就能帶來多少超過最低要求的收益率。在多個投資組合中，這個指標越高的那個組合越好，說明你承擔風險能獲得最高的超過門檻的收益率。如果是純粹為了記住公式做題的話，就記住夏普比率，然后把其中的無風險收益率換成最低要求收益率就行。
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