依同學
2023-12-01 06:31老師好,不是特別理解intra-day trading所引起的tracking error ,可以再詳細解釋一下嗎
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1個回答
Simon助教
2023-12-02 12:31
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同學,上午好??梢耘e個例子,benchmark里股票用的是收盤價。但是我基金經(jīng)理構(gòu)建的時候,不一定就是在收盤前購買的股票,可能是日內(nèi)某個時間,比如10點買的,那么這個價格如果和收盤價不一樣,就會有tracking error。例如我10點是20塊買的,來構(gòu)建的指數(shù),但是收盤價是19,benchmark里用的這個價格,就會有差異了。
