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2023-12-02 11:52Exchange rate exposure will generally cause the variance of domestic- currency returns, σ^2(R_DC), to increase to more than that of the foreign- currency returns, σ^2 (R_FC), considered on their own.
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1個回答
Simon助教
2023-12-02 12:12
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同學，上午好。具體解釋可以參見截圖公式，σ^2(R_DC)是風險加總，大概率會滿足σ^2(R_DC)＞σ^2 (R_FC)。
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追問
Exchange rate exposure 在這個關系中的作用是？
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追答
匯率敞口，從外幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)成本幣資產(chǎn)，那么匯率的波動也會增加風險。
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