RL
2023-12-02 17:54為何是B呢?position指的是long position?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-03 11:57
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同學(xué),上午好。
此處position是指多配了中期債。從表格里發(fā)現(xiàn)10年期的組合的久期要比benchmark多很多,而短期和長(zhǎng)期,組合比benchmark小,所以組合的position是多配了中期,少配了短期和長(zhǎng)期。
這個(gè)position能從中期利率下降,短期長(zhǎng)期利率上漲的圖像中獲利(positive butterfly)
