RL
2023-12-02 18:43為何spread=0啊?跟持有時間有什么關系呢
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1個回答
Simon助教
2023-12-03 11:09
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同學,上午好。因為 excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t,題目中說了是持有期為0,所以公式中t=0。那么一三項都×0,所以不考慮了。
