曾同學
2019-01-18 15:55既然原版書也說了,實際上就是3.16倍的mc再乘于1天的var,為啥還要弄個10天的var。過去60天的10天var又怎么算呢?60天,10天為一個周期,就是能取51個10天var,再平均嗎?
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1個回答
Cindy助教
2019-01-18 18:10
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同學你好,10天的VaR是用1天的VaR通過平方根法則算出來的,算連續(xù)60天的VaR值然后取平均就是60天的VaR.巴塞爾委員會就是這么規(guī)定的,要用過去60天的VaR的均值和前一天的比大小,這樣的硬規(guī)定同學您不用糾結(jié)是為什么哦
