依同學(xué)
2023-12-03 08:47老師好,黃色這句話感覺讀起來有歧義。一種理解是在PEP & KO的配對(duì)交易中整體投入了1m;二是在PEP中投了1m。是怎么讀出來在Ko中投了1m的???
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1個(gè)回答
開開助教
2023-12-04 16:16
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同學(xué)你好,
一般來說,交易規(guī)模通常由多頭定義,因此對(duì)應(yīng)做多1mKO,做空PEP的規(guī)模是根據(jù)整體beta=0這個(gè)條件算出來的
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