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2023-12-03 14:50put implied volatility high 怎么理解？
是put option price的 volatility high 嗎？ 為什么put implied volatility high 就是higher put premium ？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-12-04 09:54
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同學(xué)，上午好。implied volatility就是股票的volatility，因?yàn)槲覀兪且罁?jù)BSM模型來反推出implied volatiliy（把期權(quán)費(fèi)，股價(jià)，行權(quán)價(jià)，時(shí)間，無風(fēng)險(xiǎn)利率帶入，反推出volatility），而BSM模型中的volatility其實(shí)就是股票的volatility。所以股票volatility大，期權(quán)的期權(quán)費(fèi)就越貴。
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追問
put implied volatility 和你說的這些是什么關(guān)系
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追答
put implited volatility是利用【看跌】期權(quán)價(jià)格模型（看漲和看跌的模型公式不一樣），計(jì)算出的股價(jià)的implied volatility。而根據(jù)option的特征，標(biāo)的資產(chǎn)的volatility越高，期權(quán)費(fèi)就越貴。
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