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2023-12-03 22:30Q6,題目問poor selection不就應(yīng)該是(Rp-Rb)*Wp嗎,為什么答案還加了allocation。而且allocation比如拿sector1計算=15.82%*(30.62%-25.5%),也不是解析的那個數(shù)字
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-12-04 10:04
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同學(xué)你好,
selection體現(xiàn)的是selection+interaction的部分。
在micro/macro attribution種,selection通常會包含interaction。
allocation放在表格種只是為了使得歸因結(jié)果更完整。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
n能幫忙代入計算一下sector1嗎,或者看下我這個計算哪里是錯的,感謝
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追答
micro attribution用的是BF模型,allocation的計算公式如下
allocation=(wi-Wi)(Bi-B)=(30.62%-25.5%)*(15.82%-20.54%)=-0.24%
