巫同學(xué)
2023-12-04 23:47第十一題，馬可維茨資產(chǎn)組合理論，不是有一個(gè)帶rf的公式嗎，為什么A錯(cuò)C是對(duì)的，而且馬克維茨的假設(shè)不是也有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸嗎
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1個(gè)回答
安澤遠(yuǎn)助教
2023-12-21 16:56
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以下圖片分別是馬科維茲投資組合理論和CAPM的假設(shè)。
1，投資組合理論中，可供選擇的資產(chǎn)都是有風(fēng)險(xiǎn)的。
2，證券組合理論指出了如何通過(guò)選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)建立資產(chǎn)組合，并未指出如何定價(jià)。
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