用同學(xué)
2023-12-05 23:49AR(p)兩個老師說的不一致啊，vincent老師說的是自變量有幾個就是AR幾，irene老師說的是自變量滯后幾期就是AR幾。
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-06 09:54
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同學(xué)你好。講的是一致的，只不過對應(yīng)情形不一樣造成同學(xué)理解不一樣。
Vincent老師說的有幾個“自變量”就是AR幾。在AR模型中，沒有自變量一說，而是說成滯后變量，因為解釋變量是因變量的滯后項，之所以繼續(xù)說成自變量，是為了讓同學(xué)在普通線性回歸與時間序列回歸平穩(wěn)學(xué)習(xí)。因此你將這個意思帶進(jìn)去，Vincent老師說的意思是不是就是“滯后變量有幾個就是AR幾”（前提是滯后系數(shù)均不等于0）；Irene說的自變量滯后幾期就是AR幾，沒有說滯后系數(shù)均不等于0這個條件，是更一般化情形，這樣來看兩位老師說的是不是一個意思。
即Vincent：Xt=b0+b1Xt-1+b2Xt-2+b3Xt-3，前提b1=b2=b3≠0，滯后變量有三個，這是不是AR(3)；Irene：Xt=b0+b3Xt-3，滯后三期，是不是AR(3).
之所以有區(qū)別，是因為講解對應(yīng)的情形不一樣。Vincent默認(rèn)系數(shù)不等于0，在這種常見形式下得出AR(P)定義；而Irene是一般化的定義。
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