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2023-12-05 23:54請問兩個(gè)點(diǎn)： 1、TSAA為什么為30？ 2、TSCLGC從第七年開始因?yàn)樽冑u資產(chǎn)，所以3.96沒問題，可最后啥都沒做，為什么3.96變成0了呢？照理應(yīng)該一直3.96呀？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Will助教
2023-12-09 22:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里的TSAA即為初始的抵押品數(shù)量為30，這是題目直接確定的。
后面的時(shí)間來到了10年之后，此時(shí)已經(jīng)是到期了，TSCLGC自然就不產(chǎn)生流動性了。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
對比本章前面，沒有考慮TSCLGC的那張表，10年后的現(xiàn)金流是11.87，而這里的TSLe是7.8，并不相等，可照理說10年后，變賣4單位TSAA產(chǎn)生的流動性效果已經(jīng)到期，兩者應(yīng)該相等才對呀。
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Michael助教
2023-12-14 10:28該回答已被題主采納
學(xué)員你好，因?yàn)檫@個(gè)例子里面資產(chǎn)最長的時(shí)間就是10年，所以10年結(jié)束之后相當(dāng)于投資組合就“清盤”了，所以就沒有LGC了。
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