郇同學(xué)
2019-01-18 22:08老師，您好 解析視頻中計算出-450和-6000以后的式子都不太理解，麻煩解釋一下
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-01-21 15:49
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同學(xué)你好，現(xiàn)在我們算出當(dāng)前頭寸的delta和gamma分別是-450和-6000，要對沖風(fēng)險的話，肯定是先對沖gamma，然后再對沖delta，對于可對沖的工具，gamma是1.5，所以我們只需要買入4000份對沖工具就可以了，因為我們買入了新的對沖工具，所以肯定也引入了對應(yīng)的delta，即新加進來了400*0.6=2400的delta,加上之前的-450，一共是1950的delta，那么再賣出1950份的現(xiàn)貨就可以對沖delta風(fēng)險了
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