依同學(xué)
2023-12-07 08:47老師好,請問implementation shortfall in bps分母除的到底是什么呀,老師說是理論成本,可以在buy sell的兩種情況下各舉一個(gè)例子嗎
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1個(gè)回答
開開助教
2023-12-07 11:11
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同學(xué)你好,
IS in bps的算法是IS/paper portfolio cost*10000bps
所以分母除的是paper portfolio cost,也就是原來計(jì)劃交易所花費(fèi)的成本。比如原來計(jì)劃按10元的decision price買入1000股,那么paper portfolio cost就是10000;計(jì)劃按10元的decision price賣出1000股,paper portfolio cost也是10000,但是分子上的IS的計(jì)算方向會(huì)和買的時(shí)候計(jì)算出來是反的。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
