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2023-12-07 19:46這道題中如何計(jì)算convexity對(duì)債券價(jià)格的影響?老師上課時(shí)只說了會(huì)造成誤差沒有說這個(gè)誤差怎么計(jì)算吧
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-12-11 09:34
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同學(xué)你好,
先計(jì)算出組合的convexity值,然后帶入公式計(jì)算,見下圖解析。
