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2023-12-07 22:42老師你好,請問遠期執(zhí)行價格與預(yù)期期貨到期價格的區(qū)別。就是在0時刻我以無風(fēng)險利率投資p,到期收益率為x,如何理解一區(qū)別呢
第一個等式我理解,但是不理解第二個等式。我為什么預(yù)期T時刻的現(xiàn)金流可以等于第二個等式呢,麻煩老師解釋一下。感謝!
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1個回答
黃石助教
2023-12-08 09:41
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同學(xué)你好。這是P的定義哈,P = F/(1 + R)^T,把這個定義代進去就可以了。
