楊同學
2023-12-08 14:31這個是通過看(收益率-無風險收益率)/MCTR是否一樣來判斷,sharp Ratio是否最大?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-12-11 10:28
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你好,是的,你的理解正確。處于Optimal Asset Allocation時,各資產(chǎn)的Ratio of excess return to MCTR等于tangency portfolio的sharpe ratio,此時sharpe ratio是最大的。
