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2019-01-19 11:3417分36秒那里,第一點結(jié)論:f>s,是說同一個時間點到期的forward rate > spot rate嗎?比如可以確定f(1,1) 一定大于s2,但不能確定地說f(1,1) 一定大于s1?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-01-21 09:41
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同學(xué)你好,你總結(jié)的第一點結(jié)論是正確的。
按照收益率曲線向上傾斜,S2大于S1的話,F(xiàn)1,1大于S2肯定也是大于S1的(相當(dāng)于默認的)。
