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2023-12-09 21:03組合中講的不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貝塔作x嗎，這里怎么變成Rm- Rf作x了
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-12-15 10:10
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
組合中
SML對(duì)應(yīng)的是CAPM模型，用于對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，其中橫軸X是Beta；
SCL對(duì)應(yīng)的是回歸方程，找兩組數(shù)據(jù)“Ri-Rf”和“Rm-Rf”，找出資產(chǎn)和大盤的關(guān)系，用于回歸斜率Beta，Beta表示資產(chǎn)對(duì)大盤的敏感程度，圖像橫軸X是Rm-Rf
以上兩條線的X是不一樣的
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