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2023-12-09 22:22這里為什么consistency不影響？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-11 14:24
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同學(xué)你好。異方差性并不影響回歸參數(shù)估計量的一致性。在理論上，如果誤差項的方差是恒定的且等于σ2，那么即使存在異方差，使用最小二乘法得到的線性回歸系數(shù)估計量仍然是一致估計量。這意味著，隨著樣本量的增加，參數(shù)估計值會越來越接近其真實值。但是，由于異方差導(dǎo)致的估計量不再是有效的，因此在實際應(yīng)用中，我們可能無法得到一個恰好為零的殘差。
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