RL
2023-12-10 10:20為何C非得要OTM和longer-dated?和普通的long volatility有和區(qū)別?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-12-11 14:50
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同學(xué)你好,
期限越長,vega越大,做多波動率越有利。OTM option價格便宜,策略構(gòu)建成本比較低。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
