啦同學(xué)
2019-01-19 16:45為什么ar(2)更好
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-01-21 11:57
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同學(xué)你好,
因?yàn)長AG2的T檢驗(yàn)值可以拒絕原假設(shè),因此說明LAG2和今天的我是有關(guān)系的,所以要把他加入自回歸模型,用來解釋今天的我,所以AR(2)更好。
